國外期貨商品介紹→芝加哥期貨交易所CBOT   10年美國中期債券

國外期貨商品介紹→芝加哥期貨交易所CBOT   10年美國中期債券

10年期美國國債期貨

CBOT美國國庫債券期貨具有充足的流動性,可全天候被在多個方面作為有效的工具:對沖利率風險、提升潛在收益、調整投資組合久期、對利率進行投機以及進行價差交易。

合約追蹤美國政府發行和支持、進行債務融資的美國國庫債券以及固定收益證券的可交割籃子(截至2017年3月底,未償還可銷售債券金額達14萬億美元)。

在美國收益率曲線提供之多重到期時間點的合約中,5年和10年期國庫債券(長期國債)期貨的交投最為熱絡。

交易10年期國庫債券期貨的優勢

  • 充足的流動性
  • 買賣價差緊有助於在建立╱退出部位時,減少一部分的交易成本
  • 流動性的多重獲取方式,例如通過中央限價訂單簿、大宗交易和EFRP等
  • 利用利率合約和標準普爾500指數以及黃金基準期貨,獲得保證金對消節省
  • 控制龐大的名義價值合約僅需相對較小的資金量

交易前可能會有幾個問題:

問題: 10年美國中期債券 TY交易時間、開盤時間?

答案: 夏令交易時間為:06:00~次日05:00、 冬令延後一小時為:07:00~次日06:00

問題 10年美國中期債券 TY合約規格?

答案: 10年美國中期債券 TY合約規格目前為1000美元x指數,

而最小跳動點為1/64點=15.625美元(最新資料依該交易所公告為準)

問題: 10年美國中期債券 TY可以當沖嗎?

答案:國外期貨本身可以直接使用當沖保證金減半,記得交易時勾選”當沖”

康和期貨相關當沖規範可以看這裡→康和國內外當沖作業規範

問題: 10年美國中期債券 TY最後交易日LT、結算日?

答案:目前芝加哥期貨交易所將 10年美國中期債券 TY最後交易日定為:

 該合約月份倒數第二個週三(特殊情況例外,依該交易所公告為準)

※由於台灣期貨商在國外商品期貨並沒有經營現貨這塊,因此都會要求買方須在第一通知日的之前平倉出場,避免實物交割。
康和期貨在第一通知日及到期日間的作業程序舉例如下,且會提前告知客戶

依到期商品之第一通知日(FN)或最後交易日(LT)的日期,採最先到者為處理作業標準

網路端 最後可交易日期 第一通知日(或最後交易日) – 3
公司端 強制平倉日期   第一通知日(或最後交易日) – 2

詳細日期可以參考→康和期貨國外最後交易日

問題 10年美國中期債券 TY槓桿大約多少?

答案:假設現在美國債券期貨(10年期)指數為125點,合約規格一點為1000美金,收取保證金為1155美金。槓桿算法為:125*1000/1155=108.2倍。理解上可以看成您用1155美金去交易一個價值125000美金的商品,等於開了108.2倍槓桿。對期貨商品槓桿的了解,會讓投資人更了解風險所在。

問題: 10年美國中期債券 TY一口大約多少保證金?

答案: 10年美國中期債券 TY一口保證金並不是固定的,

芝加哥期貨交易所會視情況調整,以目前來說為1155美金。(最新資料依該交易所公告為準)

問題: 10年美國中期債券 TY契約乘數為?

答案:目前10年美國中期債券 TY的契約乘數為100000美元(最新資料依該交易所公告為準)

問題: 10年美國中期債券 TY交易成本?

答案: 10年美國中期債券 TY交易成本以目前來說,僅包含交易海外期貨手續費、不包含稅金。

商品名稱 TY 10年美國中期債券
10年美國中期債券 TY所屬交易所 芝加哥期貨交易所CBOT
10年美國中期債券 TY保證金 1430美金
10年美國中期債券 TY合約規格 1000美元x指數
10年美國中期債券 TY最小跳動點 1/64點 = 15.625美元
10年美國中期債券 TY交易時間(夏令) 06:00~次日05:00
10年美國中期債券 TY交易時間(冬令) 07:00~次日06:00
10年美國中期債券 TY交易月份 3、6、9、12
10年美國中期債券 TY漲跌幅限制
10年美國中期債券 TY最後交易日 該合約月份倒數第二個週三

(上述文章內 10年美國中期債券 TY商品資訊會依交易所公告,不定期予以更新)

康和期貨10年美國中期債券TY交易畫面

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