2017國外期貨實務交割商品結算方式-到期日交易時間

2017國外期貨實務交割商品結算方式-到期日交易時間
現金結算商品美盤大小型指數類商品(SP/ES、NQ、YM)之最後交易日當天交易時間說明(台灣夏令時間)

(1)SP(到期月份之第3週的星期四)→只能交易至 到期日當天凌晨4:15止,且只能採人工方式委託下單

(2)ES、NQ、YM(到期月份之第三週的星期五)→只能交易至到期日當天晚上21:30止。

※針對上述商品,客戶於到期日當天採當沖交易,其收盤前尚有當沖未平倉部位者,公司於收盤前”不會”主動代為執行強制平倉當沖單作業:

若收盤前客戶仍未自行平倉者,則該當沖部位逕行參與現金結算。

※公司只有針對【實務交割類】期貨商品於到期日前,其尚有部位留倉之客戶會於到期日前作通知。而現金交割類商品則不會作通知,敬請留意!

        

1、歐美盤商品

依到期商品之第一通知日(FN)或最後交易日(LT)的日期,採最先到

者為處理作業標準:

留倉部位

買(賣)方

網路端最後可交易日期

第一通知日(或最後交易日) – 3

公司端強制平倉日期

第一通知日(或最後交易日) – 2

※範例一:

【玉米(C)2013/5月份契約】

(1)第一通知日(FN)為4/30,最後交易日(LT)為5/14

(2)因第一通知日(FN)之日期早於最後交易日(LT)之日期,故以第一通知日

為處理作業標準,則:

(A)交易人於網路端可自行最後委託下單的日期:

4/25(可交易至當天交易日之收盤前)

(B)公司端強制代為平倉日期:

買/賣方部位留倉者:同為4/26(收盤前30分鐘開始處理)

 

※範例二:

【輕原油(CL)2013/4月份契約】

(1)第一通知日(FN)為3/22,最後交易日(LT)為3/20

(2)因第一通知日(FN)之日期晚於最後交易日(LT)之日期,故以最後交易日

為處理作業標準,則:

(A)交易人於網路端可自行最後委託下單的日期:

3/15(可交易至當天交易日之收盤前)

(B)公司端強制代為平倉日期:

買/賣方部位留倉者:同為3/18(收盤前30分鐘開始處理)

※補充說明

(1)若客戶不及於網路最後可交易日期的當天收盤前反向平倉,隔天仍可採人

工(電話)單方式平倉,否則公司會將該到期商品部位於收盤前執行強制代

為平倉作業。

(2)當天公司端強制代為平倉到期部位,同時若有電子盤及人工盤別交易時段

者,以較早收盤之交易盤別為處理作業依據。

(3)上述處理作業日期之推算,皆不包含非營業日。

※上述2個範例之推算日期皆有遇到非營業日,故再往前調整日期!

(4)上述日期皆定義為台灣的「交易日」,而非單純只指日曆日。故國外期貨

的當天交易日會有跨日期的情形,請注意!

2、日本盤商品

留倉部位

買(賣)方

網路端最後可交易日期

商品到期月份的每月7日(:說明1)

公司端強制平倉日期

商品到期月份的每月10日(:說明1)

※範例:

若日本東工TCE交易所汽油(JGL)商品2012/12月份契約的最後交易日(納

會日)為11/22,則:

(A)交易人於網路端可自行最後委託下單的日期:

11/7(可交易至當天交易日之收盤前)

(B)公司端強制代為平倉日期:

買/賣方部位留倉者:同為11/10(T盤收盤前30分鐘開始處理)

 (1)(*)(*)★請特別注意!★

日本盤商品到期(最後交易日期)的月份(納會月份),不一定為契約合約本

身的當月月份,通常是落在前1個月份,甚至可能是落在前2個月份,請

一律依公司通知的訊息及交易所的公告為主。

(2)上述處理作業的任一日期如遇非營業日(假日),則皆同步提前至最近之營業

日期處理(但兩者日期不會落在同一天,至少間隔1天)。

3、美盤大小型指數類商品(SP / ES、NQ、YM)之到期合約於到

期日(最後交易日)當天交易時間說明(台灣夏令時間)

(1)SP(到期月份之第3週的星期四)

–>只能交易至到期日當天凌晨4:15止,且只能採人工方式委託下單

(2)ES、NQ、YM(到期月份之第3週的星期五)

–>只能交易至到期日當天晚上21:30止

※針對上述商品,客戶於到期日當天採當沖交易,其收盤前尚有當沖未平倉部位

者,公司於收盤前”不會”主動代為執行強制平倉當沖留倉單作業;若收盤

前客戶仍未自行平倉者,則該當沖部位逕行參與現金結算。

※公司只針對「實物交割類」期貨商品於到期日前,其尚有部位留倉之客戶會於

到期日前作通知。而現金交割類商品則不會作通知,敬請留意!

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(詳細資料可參考國外交易所網頁資料)

 

ES商品最後交易日為第三個星期五的8:30am (芝加哥時間,現夏令+13 H ==> 台北時間為21:30PM)