國內/國外期貨商品當沖交易作業規範說明

國內/國外期貨商品當沖交易作業規範說明

當沖作業規範 國     內 國     外
申請方式 採申請核可制

(1)期貨開戶滿3個月以上

(2)最近一年內期貨交易達10筆以上

毋需申請皆可適用
可當沖交易商品 限TX、MTX(含週小台MX1~MX5)、TF、TE等4種之近月及次近月份契約 皆可當沖交易,除了

1.新加坡SGX之摩根台指(STW)商品

2.日本東京商品交易所(TCE/TGE)所有商品

–>上述商品之T及T+1盤交易時段皆不開放當沖

保證金計收方式 商品全額保證金之ㄧ半,無條件進位至千位數。 商品全額保證金之ㄧ半
當沖交易時間 每天8:45~13:30

※到期合約商品於現金結算日當天,當沖單之委託交易時

間為8:45~13:15(提前15分鐘結束交易)

商品開盤後至收盤前1小時止

(※T及T+1盤交易時段皆各自獨立作業)

當沖交易截止時間 13:30

※到期合約商品於現金結算日當天為13:15

商品收盤前1小時止

(※T及T+1盤交易時段皆各自獨立作業)

當沖交易強制沖銷

作業

每天13:30起:(每週三現金結算日當天,屬於到期合約之

商品將提前於13:15起開始處理)

(1)強制反向沖銷客戶當沖留倉部位。

※執行前不再逐一通知客戶

(2)強制取消客戶13:30前(或是13:15前–限屬於每週三

現金結算日當天到期合約之商品),客戶自行委託掛出

且尚未成交的:

(a)當沖新倉委託掛單及當沖留倉部位之(b)反向平倉

(含反作)委託掛單。

(3)每月現金結算日當天(第3個星期三,※但週小台

(MX1~MX5)商品為第1、2、4、5週的星期三),針對到

期合約商品之當沖留倉部位強制沖銷及當沖委託之新平

倉委託掛單(含反作)取消作業,將提前於13:15起開始

處理。

※非到期合約商品仍維持13:30起開始處理。

商品收盤前半小時起:

(※T及T+1盤交易時段皆各自獨立作業)

(1)強制反向沖銷客戶當沖留倉部位。

※執行前不再逐一通知客戶

(2)請客戶自行取消自行委託掛出且尚未成交的:

(a)當沖新倉委託掛單及當沖留倉部位之(b)反向平倉

(含反作)委託掛單。

※期貨端不會主動處理

(3)若公司已完成代為強制反向沖銷客戶的當沖留倉部位

,然而至收盤前客戶原委託之當沖新平倉掛單一旦成

交,倘若客戶當時帳上之超額保證金未達該成交部位

所需之全額保證金(Full Margin)時,則將此成交部

位當然視為當沖單,公司端亦隨即逕行強制反向沖銷

客戶該當沖留倉部位(將視實際狀況於當天收盤前或是

隔天開盤後完成反向沖銷作業)。

當沖交易之限制 (1)當沖部位無法與其它一般部位或是同為當沖部位作組合(如期貨多空價差組合、期貨暨選擇權混合部位組合)。

(2)申請採「SAPN整戶風險計收保證金」之客戶,其當沖部

位仍獨立採傳統策略型保證金計收方式,而不與其他部

位共同採SPAN方式計收保證金。

無(國外無組合部位)
當沖交易風控方式 採整戶權益對客戶執行盤中風控

–>盤中當沖留倉部位一律以「足額保證金」計算風險指標、及作為盤中高風險客戶通知作業之依據。

當沖交易特殊留倉

作業

A、原則

B、特殊狀況

 

A、當沖交易一律當日進、當日出,不論客戶是否入金、保證金是否足夠或其他狀況,當沖部位皆不得留倉。
B、因市場流動性不足、或因當沖交易商品自13:30起仍維

持漲跌停板鎖死至收盤、或其它特殊不可抗力之狀況(

仍須為主管機關認可之理由)等,致使無法於收盤前反

向沖銷,導致收盤後仍留有當沖部位者:

(1)該當沖部位需依一般交易足額保證金標準向客戶收取保

證金。

(2)如未於當日下午15:30前補足至足額原始保證金致使

其權益數高於足額未沖銷部位所需之原始保證金者(整

戶風險指標比率達100%以上),應於次一交易日開盤

後繼續強制平倉該前一日所有留倉的當沖單部位。

B、客戶申請當天國外當沖成交單轉全額保證金

(Full Margin)留倉:

(1)客戶親自申請或被授權人(或營業員)代申請,公司或

業務員需要留存通知紀錄。

(2)須逐日逐筆向交易室申請。

(3)客戶申請當時的風險指標比率要為100%(含)以上。

(4)客戶申請當時的可下單保證金金額(約當台幣金額),

要大於等於客戶欲申請國外當沖成交單轉全額保證金

(Full Margin)留倉的部位所需之「當沖保證金」金

額。

(5)申請留倉後不得再異動帳上任何在倉部位(包含新增的

新平倉委託單),否則將視為該申請無效。